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从而更好的应对不同的行情

发布时间:2021-12-22 作者:admin 来源:网络整理 浏览:


导读:20余家连锁美发店的老板,期货步伐化交易高手。通过自学在2010年实现了期货步伐化自动交易。使用金字塔平台自动...

从而更好的应对差异的行情

 

嘉宾简介——章位福

江西人,早年在福建打工,现居浙江。20余家连锁美发店的老板,期货步伐化交易高手。

2003年初步接触股票投资,2009年底参预期货交易。通过自学在2010年实现了期货步伐化自动交易。使用金字塔平台自动化交易,多种类、多周期、多计谋组合交易,目前主要使用短周期步伐化交易计谋,实现了间断不变的盈利。在期货和美发两个领域熟能生巧,妥妥的“跨界王”。

01 干货分享

一、十年期货交易历程:不要固化本身交易形式 用空杯心态测验考试新计谋

从而更好的应对差异的行情

1、期货市场过往经验:

第一阶段:在2010年——2013年摆布主要做股指日内,用一些简略的计谋,尽管胜率很低,但曲线增长十分不变。回忆来看,这期间市场行情比较好,处置惩罚量化钻研人员较少,获取了较好的收益。

第二阶段:在2013年年底摆布做根本面,只管看起来没有亏钱,但丧失了很多时机老本。回忆来看,在熊市期间,不能有不止损的交易计谋,这种状况风险太大,只管赚钱也有可能面临巨额吃亏。

第三阶段:在2016年摆布,初步使用大周期计谋,碰到2016年的大牛,上线效果十分好,后面震荡状况重大。回忆来看,有很多细节问题那时并未完全弄大白,好比建模过程中使用到指数数据,直到后来才逐渐找到适宜的修处死子。

第四阶段:在2018年摆布,停止主不雅观做多苹果,以及局部大周期。后面总结,在根本面是“明牌”状态去做主不雅观投资感觉没有大的意义。

第五阶段:在2017年摆布,初步用小账户在测试短周期计谋,一路走来,直到目前也在一直丰硕这套短周期计谋,并一直优化完善,同时加码大资金实盘这种计谋。

心得总结:

找对合适本人的路线,用空杯心态一直测验考试新的计谋,建议不要固化本人的交易形式。

二、短周期计谋:舍弃大道至简的理念 注重“异构”和组合的手段

“传奇量化”局部参赛账户净值展示

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计谋理念:

1、“开赌场”的概念。把本人当做生意人,当做开赌场的老板,这个老板是十分理性的,不管规则怎样设想,最终必然是开出概率上利于本人的赌局。

2、寻找正冀望计谋。在交易过程中,很难把胜率做的出格大,争取比市场更有劣势一些,能到达55%——60%的胜率已经比较好了。

3、运用组合的手段。组合有一个突出劣势,能够把计谋分散化,“异构”越多越好,增多盈利不变性,降低回撤。

4、实行净头寸打点。在停止计谋执行时,通过净头寸打点方式,把所有虚拟持仓放到一个统一计谋里面加减,所得到的净头寸是本人实际操纵的手数。

计谋分配:

趋势+震荡方式,计谋越多越好、越分散越好,这种方式可以到达互补效果,更好的笼罩行情。通过这种方式,也可不用再测试人工参与很多滑点的老本。

编写逻辑:

1、要注重过滤,包含特征、颠簸、种类差别、涨跌停等,贯通在短周期中。

2、舍弃“大道至简”的理念,通过模块化过滤系统,实现多道则多助。

3、记住宁可错过,也要放过。在大周期中趋势的必经之路暗藏;在小周期中,噪音太多、无序太多,不是什么都要交易。

4、对应捕捉行情。短周期计谋在新计谋研发中,有本人对市场和行情的了解,就像网鱼一样,把网做的越扎实、越严密,从而更好的应对差异的行情。

5、目前主要做趋势+震荡计谋,震荡的“异构”十分强,进步资金使用率,降低回撤状况。

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6、开仓顺局势,逆小势。在大行情下顺势而为,取得收益;在一些小状况下停止试错测验考试,对整体的计谋钻研可能有严峻冲破作用。闭仓“顺小”便止盈,目前未设置止损。

总体来看,趋势+震荡可以造成互补,个人认为相对完满。这种方式让利润增多三分之一摆布,回撤降低四分之一摆布,资金使用率并没有太大进步。

评判规范:

1、不要用指数数据停止测试

2、不加滑点停止测试

3、存眷总盈利与总吃亏比

4、存眷总利润与手续费比

5、存眷最高担保金占用和均匀担保金占用比

6、存眷平仓最大回撤比

7、检察年度均匀收益

注:计谋组异构是指几个计谋组合之间的相关性较低。

02 访谈对话

1、大盘手网:同时兼顾美发事业和期货投资是让人十分羡慕的事,您是通过怎样的机缘遇上期货,又是通过怎样的努力修炼成步伐化高手?

章位福教师:最初步我对做期货完全无好感,认为这是一件风险十分大的事情,但通过机器步伐化思路后,发现这种方式十分好,股票配资,可以勤俭宏大的劳动力。

例如,本人如今的计谋组合有几千个,机器可以间接执行交易思路,而假如通过人工跟踪的方式老本则十分高。从做生意的角度来说,通过便利的工具,把本人的思维和逻辑停止叠加是一件十分好的事情,所以从这个时候初步本人决定做期货。

在我看来,趣味十分重要,最初步并不会写编程,而趣味的使然可以让本人连续保持进修态度,我经常写代码写到到晚上五点钟,有时候晚上睡不着,凌晨三点继续写。

2、大盘手网:您的几千个计谋是如何执行的,通过何种方式停止监测?如何防控风险?

章位福教师:做一个组合计谋呈文,把几千个计谋同时停止测试。通过净头寸打点执行,实现多空对冲,在实盘中可以勤俭交易次数,从而勤俭手续费。举个例子,有N个计谋,把这些计谋的实践值放在一起停止加减,得到一个净头寸。

3、大盘手网:在打点多家理发店的同时,您是如何停止计谋的钻研?

章位福教师:我认为是谋定后动。必然要确定目的执行方案。例如,在做连锁理发店中,期货配资网,包含店长、区域经理、效劳客户在内的组织架构都有本人的一套体系,所以真正要做的事情就是制作年度方案并严格执行。

关于计谋的研发,其实每天都在想,好比说交换也是计谋研发的过程。本人更多是在晚上通过一至两个小时写代码来实现计谋钻研,晚上有个益处,环境安静沉着僻静、层次明晰。

4、大盘手网:您觉得本人更长于哪类投资计谋?

章位福教师:目前主要是做短周期计谋,偏短线。这种回撤相对控制较好,不是出格追求日线级另外行情,千里之行;始于足下,从而实现量变到质变的过程。

我主要是用3分钟、5分钟和等价线的周期。个人认为等价线的K线形态很值得大家深刻钻研,把工夫的维度去掉,让行情走势看上去更有规则。最近在钻研等量线,配资网,后续相关计谋可能也会参与到计谋组合中。

5、大盘手网:您觉得哪些不雅观点贯通了您的计谋和组合?

章位福教师:我认为最重要的做生意的逻辑,赌场实践。不是依靠运气,而是依靠逻辑构建的完好体系来实现计谋组合,就像一张网鱼的网,要理解本人巩固和脆弱的处所。

将来,希望本人有新的冲破,想要强调一点,不要凭空捏造,多和市场上的人交换进修,把本人的交易经验和框架分享给大家,多结交朋友,更有交换空间。

6、大盘手网:为何您偏爱用“异构”这个词?可以详细讲讲其在计谋架构里面的意义吗?

章位福教师:异构”就是低相关性,组合的核心局部,利润相加,回撤相减,努力朝着净值曲线愈加平滑的标的目的去走,一直提高。

7、大盘手网:您在下一阶段有制定哪些目的,便捷分享一下吗?

章位福教师:下一阶段的目的是才华发展,比较存眷本人在市场上保留的才华,我认为这个很重要。

要愈加专注在这个市场领域,把交易的核心放在计谋研发上,多和行业里良好的选手停止交换,多做计谋方面的钻研,尽可能跟上市场的节奏。

03 不雅观众互动

1、不雅观众发问:金字塔可以实现等价线吗?

章位福教师:我本人就是用金字塔来做的,有这个功能可以实现,我个人认为金字塔很好用。

2、不雅观众发问:传闻您有上千个计谋,不知道这个风闻是不是真的?

章位福教师:精确来说,不是上千个计谋,而是上千个组合。我会把所有计谋通过代码来实现,对种类做一个条件上的挑选。

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对于短周期来说,过滤是最十分重要的事,在亏钱中要剖析起因,在赚钱中也要剖析起因,做好计算,来评价本人的体系劣势在哪里,可以捕捉怎样的行情。

3、不雅观众发问:您的交易频次比较高,便捷理解一下手续费占比吗?

章位福教师:目前手续费占比比较高,一年下来手续费占账户资金额粗略在50%摆布,本人的盈亏比粗略在1.3至1.5之间。

个人认为不能凭空捏造,要与市场共呼吸,好比说插手大盘手网的“MOM之星”期货实盘争霸赛,更多的是为了向市场中高手停止交换,进修高手的思维形式,直接进步本人的交易才华,同时也可以让本人的交易成效在第三方平台展示造成公信力。

我个人引荐大家来插手大盘手网“MOM之星”期货实盘争霸赛,得不得奖是次要的,交换充实本人愈加重要。

END

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